Индекс РТС

     Индекс РТС (fRTS) для меня не является торговым инструментом по той простой причине, что он номинирован в долларах, а большинство акций входящих в этот индекс номинированный в рублях и имеют обратную корреляцию с долларом…По сути покупая РТС приходится открывать сложную комбинированную позицию long ММВБ и short USD/RUB. Нет никакого смысла торговать сложными синтетическими инструментами, если только ваша стратегия не основана на арбитраже.

     Если вы думаете купить fRTSI, то лучше купит MX (фьючертс на индекс ММВБ) и продать Si (фьючерс на пару рубль-доллар)

     Вот наглядное сравнение ММВБ/(USD/RUB) и RTS, как ведите… практически полное совпадение:

     Если взглянуть на отношение индекса МММВБ к РТС (по сути это биржевой курс рубля) такой, какой каким его видят участники биржевых торгов), то получается совсем интересный график

     Очень похоже на: http://dkonst.ru/usdrub/

     Если говорить о других извращённых (синтетических) инструментах, то на ум приходят: EUR/RUB (производный инструмент от EUR/USD и USD/RUB), нефть в рублях, золото в евро. Таких инструментов бессчётное множество, но все они будут подчиняться поведению толпы… торговать ими я не вижу смысла.

Добавить комментарий